PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDYG с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с IMCG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.09%/yr vs 14.40%/yr for IMCG. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 23.48%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.40% соответственно.

MDYG

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
14.20%
С начала года
19.21%
1 год
24.84%
3 года*
15.49%
5 лет*
8.06%
10 лет*
11.09%
Всё время*
10.42%

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
21.01%
С начала года
23.48%
1 год
22.31%
3 года*
18.18%
5 лет*
7.60%
10 лет*
14.40%
Всё время*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
$11.72M$10.31M$9.20M

MDYG

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
$10.45M$9.24M$9.29M

Сравнение доходности по годам MDYG и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.21%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		23.48%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between MDYG and IMCG is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.90

The correlation between MDYG and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и IMCG

Секторы
MDYG
IMCG

Промышленность

30.6%
24.5%

Технологии

23.9%
25.1%

Здравоохранение

13.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.8%

Финансовые услуги

6.7%
11.7%

Недвижимость

5.2%
3.9%

Сырьевые материалы

4.1%
6.8%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Коммунальные услуги

1.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.0%

Промышленность

MDYG
30.6%
IMCG
24.5%

Технологии

MDYG
23.9%
IMCG
25.1%

Здравоохранение

MDYG
13.6%
IMCG
7.2%

Потребительский циклический сектор

MDYG
7.3%
IMCG
9.8%

Финансовые услуги

MDYG
6.7%
IMCG
11.7%

Недвижимость

MDYG
5.2%
IMCG
3.9%

Сырьевые материалы

MDYG
4.1%
IMCG
6.8%

Энергетика

MDYG
3.0%
IMCG
3.2%

Коммуникационные услуги

MDYG
2.2%
IMCG
2.2%

Коммунальные услуги

MDYG
1.8%
IMCG
3.3%

Потребительский защитный сектор

MDYG
1.6%
IMCG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHDMDYG с VOO
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с VOIMCG с IMCB

Доходность на риск

MDYG vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDYG c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYGIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.33

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.93

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.20

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

8.31

+0.93

MDYG vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYG и IMCG

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-58.96%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.17%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-21.92%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-35.08%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-35.08%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.26%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.16%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.69%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и IMCG

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.15%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.11%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

16.93%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

20.40%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.57%

+0.52%

Сравнение комиссий MDYG и IMCG

MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и IMCG

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IMCG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.58%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MDYG and IMCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDYG has higher volatility (4.93%) compared to IMCG (4.15%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.40% vs 11.09% for MDYG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.40% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

IMCG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.58% for MDYG.

MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.06% for IMCG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор