Сравнение MDYG с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
MDYG и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYG или IMCG.
Основные характеристики
| MDYG | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.07% | 6.72% |
| Дох-ть за 1 год | 29.21% | 22.41% |
| Дох-ть за 3 года | 5.35% | 3.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.40% | 11.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.51% | 12.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 15.22% | 14.62% |
| Макс. просадка | -59.09% | -58.96% |
| Current Drawdown | -1.27% | -8.11% |
Корреляция
Корреляция между MDYG и IMCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и IMCG
С начала года, MDYG показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и IMCG
MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDYG c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и IMCG
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IMCG в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 1.01% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.81% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и IMCG
Максимальная просадка MDYG за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и IMCG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.