PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

MDYG — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400 Growth Index. MDYG запущен 8 нояб. 2005 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A8210

CUSIP

78464A821

Эмитент

State Street

Дата выпуска

8 нояб. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Growth Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MDYG составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MDYG с IMCG MDYG с XMVM MDYG с VOT MDYG с IVOV MDYG с SPYG MDYG с VO MDYG с VUG MDYG с SCHD MDYG с VOO MDYG с IVW
Популярные сравнения:
MDYG с IMCG MDYG с XMVM MDYG с VOT MDYG с IVOV MDYG с SPYG MDYG с VO MDYG с VUG MDYG с SCHD MDYG с VOO MDYG с IVW

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) показал доход в -0.25% с начала года и 1.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDYG составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

MDYG

С начала года

-0.25%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

-2.80%

1 год

1.15%

5 лет

12.43%

10 лет

8.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDYG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.59%-5.45%-6.46%-0.33%9.23%-0.25%
2024-0.34%9.57%5.81%-6.05%4.23%-1.42%4.43%-0.87%1.05%-1.24%8.86%-7.66%15.84%
20237.13%-0.94%-1.04%-0.51%-2.86%8.68%3.81%-2.07%-4.79%-4.86%7.59%7.34%17.30%
2022-10.27%1.00%0.61%-7.76%-0.70%-10.04%12.70%-3.36%-8.81%9.43%5.63%-6.00%-18.92%
20211.79%3.97%2.49%4.15%-1.78%1.04%0.95%1.44%-4.27%7.55%-3.50%3.85%18.46%
2020-1.24%-8.34%-16.89%14.08%8.72%1.52%6.12%3.21%-2.47%1.17%12.44%6.50%22.57%
20199.29%4.49%0.63%3.31%-6.45%7.21%1.09%-3.06%1.32%0.91%3.21%2.41%26.10%
20184.29%-3.86%1.17%-1.29%4.09%0.43%1.33%3.86%-1.24%-10.28%3.39%-11.28%-10.46%
20171.99%3.09%-0.28%1.78%0.46%0.91%0.93%-1.09%3.49%3.40%3.72%-0.21%19.61%
2016-6.44%1.10%6.71%0.65%3.26%0.14%4.69%0.82%-1.47%-3.36%5.75%2.49%14.44%
20151.08%3.58%2.23%-2.73%2.80%-0.72%2.29%-6.77%-2.60%5.38%1.05%-3.14%1.81%
2014-2.55%5.10%-0.35%-2.93%1.83%3.61%-3.80%4.70%-3.68%2.83%2.58%0.64%7.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MDYG составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MDYG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.75$0.90$0.76$0.56$0.49$0.69$0.62$1.15$0.56$0.97$0.63

Дивидендный доход

0.89%0.87%1.19%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.48%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.75
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.90
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.76
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.56
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.49
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.69
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.62
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.77$1.15
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.56
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.63$0.97
2014$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.40$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 59.09%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 509 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF составляет 8.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.09%15 окт. 2007 г.27820 нояб. 2008 г.5091 дек. 2010 г.787
-39.28%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.121
-29.25%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.42729 февр. 2024 г.573
-26.2%8 июл. 2011 г.624 окт. 2011 г.2287 сент. 2012 г.290
-25.45%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...