PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDYG с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDYG и SPYG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MDYG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
503.31%
823.90%
MDYG
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDYG:

1.10

SPYG:

2.25

Коэф-т Сортино

MDYG:

1.60

SPYG:

2.89

Коэф-т Омега

MDYG:

1.19

SPYG:

1.41

Коэф-т Кальмара

MDYG:

1.74

SPYG:

3.08

Коэф-т Мартина

MDYG:

5.63

SPYG:

12.14

Индекс Язвы

MDYG:

3.24%

SPYG:

3.24%

Дневная вол-ть

MDYG:

16.54%

SPYG:

17.49%

Макс. просадка

MDYG:

-59.09%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

MDYG:

-7.62%

SPYG:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.73% против 15.23% соответственно.


MDYG

С начала года

16.59%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

4.23%

1 год

16.66%

5 лет

10.03%

10 лет

9.73%

SPYG

С начала года

37.65%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

11.66%

1 год

37.77%

5 лет

17.47%

10 лет

15.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDYG и SPYG

MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
График комиссии MDYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDYG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDYG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.102.25
Коэффициент Сортино MDYG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.602.89
Коэффициент Омега MDYG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.41
Коэффициент Кальмара MDYG, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.743.08
Коэффициент Мартина MDYG, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6312.14
MDYG
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
2.25
MDYG
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и SPYG

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SPYG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
0.61%1.19%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.48%1.60%0.82%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.40%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MDYG и SPYG

Максимальная просадка MDYG за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.62%
-2.45%
MDYG
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и SPYG

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.34%
4.80%
MDYG
SPYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab