PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с SPYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.91%/yr vs 18.03%/yr for SPYG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.91% против 18.03% соответственно.

MDYG

1 день
0.34%
1 месяц
2.87%
С начала года
18.95%
6 месяцев
16.19%
1 год
28.55%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.91%

SPYG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.78%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		18.95%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.49%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between MDYG and SPYG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.81

The correlation between MDYG and SPYG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDYG и SPYG

Секторы
MDYG
SPYG

Промышленность

30.2%
5.4%

Технологии

24.8%
52.1%

Здравоохранение

13.7%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.5%

Финансовые услуги

6.7%
9.0%

Недвижимость

5.3%
0.6%

Сырьевые материалы

3.5%
0.3%

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
15.9%

Промышленность

MDYG
30.2%
SPYG
5.4%

Технологии

MDYG
24.8%
SPYG
52.1%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
SPYG
5.9%

Потребительский циклический сектор

MDYG
7.5%
SPYG
8.5%

Финансовые услуги

MDYG
6.7%
SPYG
9.0%

Недвижимость

MDYG
5.3%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

MDYG
3.5%
SPYG
0.3%

Энергетика

MDYG
3.2%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
SPYG
1.2%

Потребительский защитный сектор

MDYG
1.8%
SPYG
1.0%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.4%
SPYG
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHDMDYG с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

MDYG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYGSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.45

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.02

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.81

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

7.15

+4.33

MDYG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYG и SPYG

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-67.63%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-13.76%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-22.14%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-32.67%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-32.67%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-5.71%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-24.28%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.48%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 5.85%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.26%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.85%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.22%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.36%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

20.72%

+0.35%

Сравнение комиссий MDYG и SPYG

MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и SPYG

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.58%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and SPYG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to MDYG (5.85%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.03% vs 11.91% for MDYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.03% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

MDYG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.50% for SPYG.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.04% for SPYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор