PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с VOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.91%/yr vs 12.54%/yr for VOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 11.91% против 12.54% соответственно.

MDYG

1 день
0.34%
1 месяц
2.87%
С начала года
18.95%
6 месяцев
16.19%
1 год
28.55%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.91%

VOT

1 день
0.34%
1 месяц
3.53%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.16%
1 год
8.71%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.74%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		18.95%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.22%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between MDYG and VOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.91

The correlation between MDYG and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и VOT

Секторы
MDYG
VOT

Промышленность

30.2%
23.2%

Технологии

24.8%
32.5%

Здравоохранение

13.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.8%

Финансовые услуги

6.7%
6.9%

Недвижимость

5.3%
4.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Энергетика

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.6%

Промышленность

MDYG
30.2%
VOT
23.2%

Технологии

MDYG
24.8%
VOT
32.5%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
VOT
8.9%

Потребительский циклический сектор

MDYG
7.5%
VOT
12.8%

Финансовые услуги

MDYG
6.7%
VOT
6.9%

Недвижимость

MDYG
5.3%
VOT
4.5%

Сырьевые материалы

MDYG
3.5%
VOT
1.6%

Энергетика

MDYG
3.2%
VOT
1.9%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
VOT
3.2%

Потребительский защитный сектор

MDYG
1.8%
VOT
0.8%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.4%
VOT
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с XMVMMDYG с SCHDMDYG с VOO
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

MDYG vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYGVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.52

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.83

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.55

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

1.63

+9.85

MDYG vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYG и VOT

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-60.16%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-15.96%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-21.77%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-37.19%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-37.19%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.66%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.94%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.35%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и VOT

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 5.85%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.04%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.68%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.90%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.53%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.03%

+0.04%

Сравнение комиссий MDYG и VOT

MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и VOT

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.58%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and VOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (7.04%) compared to MDYG (5.85%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.54% vs 11.91% for MDYG. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.54% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.58% for MDYG.

MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.05% for VOT.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор