PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDYG с IVOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDYG и IVOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MDYG и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
408.59%
374.33%
MDYG
IVOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDYG:

1.10

IVOV:

0.80

Коэф-т Сортино

MDYG:

1.60

IVOV:

1.20

Коэф-т Омега

MDYG:

1.19

IVOV:

1.15

Коэф-т Кальмара

MDYG:

1.74

IVOV:

1.48

Коэф-т Мартина

MDYG:

5.63

IVOV:

4.06

Индекс Язвы

MDYG:

3.24%

IVOV:

3.15%

Дневная вол-ть

MDYG:

16.54%

IVOV:

16.05%

Макс. просадка

MDYG:

-59.09%

IVOV:

-45.99%

Текущая просадка

MDYG:

-7.62%

IVOV:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции IVOV по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.89% соответственно.


MDYG

С начала года

16.59%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

4.23%

1 год

16.66%

5 лет

10.03%

10 лет

9.73%

IVOV

С начала года

10.94%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

10.94%

1 год

11.33%

5 лет

9.93%

10 лет

8.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDYG и IVOV

И MDYG, и IVOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
График комиссии MDYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IVOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDYG c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDYG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.100.80
Коэффициент Сортино MDYG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.601.20
Коэффициент Омега MDYG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.15
Коэффициент Кальмара MDYG, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.741.48
Коэффициент Мартина MDYG, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.634.06
MDYG
IVOV

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
0.80
MDYG
IVOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и IVOV

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IVOV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
0.61%1.19%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.48%1.60%0.82%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
0.00%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.36%1.66%1.47%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MDYG и IVOV

Максимальная просадка MDYG за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.62%
-7.87%
MDYG
IVOV

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и IVOV

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 5.34% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.34%
5.39%
MDYG
IVOV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab