Сравнение MDYG с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
MDYG и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYG или IVOV.
Основные характеристики
| MDYG | IVOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.26% | 4.19% |
| Дох-ть за 1 год | 32.30% | 22.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.71% | 4.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.87% | 10.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.62% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 15.24% | 17.01% |
| Макс. просадка | -59.09% | -45.99% |
| Current Drawdown | -0.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MDYG и IVOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и IVOV
С начала года, MDYG показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции IVOV по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и IVOV
И MDYG, и IVOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDYG c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и IVOV
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IVOV в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 1.00% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.46% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и IVOV
Максимальная просадка MDYG за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и IVOV
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.