Сравнение MDYG с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
MDYG и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYG или XMVM.
Основные характеристики
MDYG | XMVM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.26% | 7.67% |
Дох-ть за 1 год | 32.30% | 33.18% |
Дох-ть за 3 года | 5.71% | 5.59% |
Дох-ть за 5 лет | 11.87% | 13.22% |
Дох-ть за 10 лет | 10.62% | 9.85% |
Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.87 |
Дневная вол-ть | 15.24% | 16.96% |
Макс. просадка | -59.09% | -62.83% |
Current Drawdown | -0.24% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между MDYG и XMVM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и XMVM
С начала года, MDYG показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции XMVM по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и XMVM
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDYG c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и XMVM
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XMVM в 1.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 1.00% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.38% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.53% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и XMVM
Максимальная просадка MDYG за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и XMVM
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.