PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDYG с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с XMVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.06%/yr vs 12.11%/yr for XMVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDYG показывает доходность 17.08%, а XMVM немного ниже – 16.49%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.11% соответственно.

MDYG

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
9.40%
С начала года
17.08%
1 год
24.08%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.06%

XMVM

1 день
1.85%
1 месяц
4.62%
6 месяцев
12.27%
С начала года
16.49%
1 год
33.46%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.33%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		17.08%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		16.49%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between MDYG and XMVM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.83

Over the past year, the correlation between MDYG and XMVM has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDYG и XMVM

Секторы
MDYG
XMVM

Промышленность

30.2%
8.8%

Технологии

24.8%
4.0%

Здравоохранение

13.7%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
15.0%

Финансовые услуги

6.7%
41.9%

Недвижимость

5.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.5%
0.8%

Энергетика

3.2%
8.0%

Коммунальные услуги

2.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.9%

Промышленность

MDYG
30.2%
XMVM
8.8%

Технологии

MDYG
24.8%
XMVM
4.0%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
XMVM
0.7%

Потребительский циклический сектор

MDYG
7.5%
XMVM
15.0%

Финансовые услуги

MDYG
6.7%
XMVM
41.9%

Недвижимость

MDYG
5.3%
XMVM
4.2%

Сырьевые материалы

MDYG
3.5%
XMVM
0.8%

Энергетика

MDYG
3.2%
XMVM
8.0%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
XMVM
9.5%

Потребительский защитный сектор

MDYG
1.8%
XMVM
7.1%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.4%
XMVM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с VOMDYG с VOTMDYG с SCHDMDYG с VOO
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYVXMVM с SCHD

Доходность на риск

MDYG vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYGXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.27

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.29

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.66

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

11.45

-2.03

MDYG vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа XMVM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYG и XMVM

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-62.83%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.18%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-24.12%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.12%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-45.07%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

0.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-10.22%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.93%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и XMVM

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.35%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.57%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

14.83%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

21.34%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.73%

-1.68%

Сравнение комиссий MDYG и XMVM

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и XMVM

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XMVM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.59%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.80%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and XMVM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (4.55%) compared to XMVM (3.35%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs XMVM's -62.83%.

On 10-year performance, XMVM leads with 12.11% vs 11.06% for MDYG. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMVM has performed better with a 12.11% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.59% for MDYG.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMVM is Momentum. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор