PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с SDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.74%/yr vs 9.61%/yr for SDY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 11.74% против 9.61% соответственно.

MDYG

1 день
0.58%
1 месяц
4.29%
С начала года
18.87%
6 месяцев
17.59%
1 год
31.67%
3 года*
16.93%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.74%

SDY

1 день
0.83%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.32%
1 год
16.30%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		18.87%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		10.37%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between MDYG and SDY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.78

Over the past year, the correlation between MDYG and SDY has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDYG и SDY

Секторы
MDYG
SDY

Промышленность

30.2%
17.1%

Технологии

24.8%
11.8%

Здравоохранение

13.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.9%

Финансовые услуги

6.7%
11.9%

Недвижимость

5.3%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
5.9%

Энергетика

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
14.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.5%

Промышленность

MDYG
30.2%
SDY
17.1%

Технологии

MDYG
24.8%
SDY
11.8%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
SDY
7.4%

Потребительский циклический сектор

MDYG
7.5%
SDY
5.9%

Финансовые услуги

MDYG
6.7%
SDY
11.9%

Недвижимость

MDYG
5.3%
SDY
4.4%

Сырьевые материалы

MDYG
3.5%
SDY
5.9%

Энергетика

MDYG
3.2%
SDY
3.0%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
SDY
14.0%

Потребительский защитный сектор

MDYG
1.8%
SDY
16.1%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.4%
SDY
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

MDYG vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYGSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.44

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.20

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.95

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

5.30

+6.56

MDYG vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYG и SDY

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-54.75%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-7.67%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-14.39%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-15.21%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-36.70%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.50%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.20%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.83%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и SDY

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

2.89%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

7.47%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

10.42%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

14.05%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.09%

+4.00%

Сравнение комиссий MDYG и SDY

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и SDY

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SDY в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.42%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and SDY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (6.17%) compared to SDY (2.89%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.74% vs 9.61% for SDY. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.74% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.61% for MDYG.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SDY is Mid Cap Value Equities. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.35% for SDY.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор