PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с IVOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.58%/yr vs 11.59%/yr for IVOG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDYG показывает доходность 19.44%, а IVOG немного выше – 19.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYG имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции IVOG немного впереди с 11.59%.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

IVOG

1 день
0.29%
1 месяц
4.79%
С начала года
19.60%
6 месяцев
18.96%
1 год
30.48%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.71%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и IVOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.60%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Correlation

The correlation between MDYG and IVOG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between MDYG and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и IVOG

Секторы
MDYG
IVOG

Промышленность

30.9%
30.9%

Технологии

21.5%
21.9%

Здравоохранение

13.7%
13.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.0%

Финансовые услуги

7.1%
7.3%

Недвижимость

5.6%
5.5%

Энергетика

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

3.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.5%

Промышленность

MDYG
30.9%
IVOG
30.9%

Технологии

MDYG
21.5%
IVOG
21.9%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
IVOG
13.5%

Потребительский циклический сектор

MDYG
8.1%
IVOG
8.0%

Финансовые услуги

MDYG
7.1%
IVOG
7.3%

Недвижимость

MDYG
5.6%
IVOG
5.5%

Энергетика

MDYG
3.7%
IVOG
3.7%

Сырьевые материалы

MDYG
3.7%
IVOG
3.6%

Потребительский защитный сектор

MDYG
2.1%
IVOG
2.1%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
IVOG
2.0%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.5%
IVOG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG

Доходность на риск

MDYG vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.79

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.57

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.16

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

12.40

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MDYG и IVOG

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-39.32%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.69%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-25.61%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-29.31%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-39.32%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.88%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.46%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и IVOG

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 5.08% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.05%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

13.19%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.10%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

20.60%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

20.58%

+0.47%

Сравнение комиссий MDYG и IVOG

И MDYG, и IVOG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и IVOG

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности IVOG в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MDYG and IVOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to IVOG (5.05%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs IVOG's -39.32%.

On 10-year performance, IVOG leads with 11.59% vs 11.58% for MDYG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOG has performed better with a 11.59% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG and IVOG have the same expense ratio: 0.15% per year.

MDYG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.54% for IVOG.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IVOG is Small Cap Growth Equities. Both ETFs track S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор