Сравнение MDYG с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
MDYG и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYG и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDYG показывает доходность 5.12%, а IVOG немного выше – 5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYG имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции IVOG немного впереди с 10.63%.
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и IVOG
И MDYG, и IVOG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDYG vs. IVOG — Ранг доходности на риск
MDYG
IVOG
Сравнение MDYG c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYG | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.55 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.36 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MDYG и IVOG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и IVOG
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и IVOG
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -39.32% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -13.76% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -29.31% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -39.32% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.49% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -5.93% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.18% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и IVOG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 7.89% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 7.64% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 13.33% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 22.33% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 20.52% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 20.52% | +0.47% |