PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с DHTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с DHTAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) are both funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while DHTAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 10 years, MDYG returned 12.34%/yr vs 13.31%/yr for DHTAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 1.16%/yr for DHTAX.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и DHTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у DHTAX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям DHTAX по среднегодовой доходности: 12.34% против 13.31% соответственно.

MDYG

1 день
0.95%
1 месяц
1.82%
С начала года
20.08%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.79%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.34%

DHTAX

1 день
0.80%
1 месяц
-0.20%
С начала года
2.12%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.93%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.42%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и DHTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		20.08%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		2.12%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%

Correlation

The correlation between MDYG and DHTAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.83

Over the past year, the correlation between MDYG and DHTAX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Diamond Hill All Cap Select Fund

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с IVOVMDYG с VOMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с BFGFXDHTAX с SPYDHTAX с QGRODHTAX с QQQDHTAX с VOE

Доходность на риск

MDYG vs. DHTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c DHTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYGDHTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.82

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.25

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.55

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

3.88

+8.50

MDYG vs. DHTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DHTAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и DHTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYG и DHTAX

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки DHTAX в -51.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и DHTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGDHTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-51.42%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-7.80%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-20.90%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.31%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-44.28%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.65%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-7.75%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.11%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и DHTAX

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGDHTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.52%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

9.96%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

14.82%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

20.95%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

22.04%

-0.97%

Сравнение комиссий MDYG и DHTAX

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DHTAX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и DHTAX

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DHTAX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.03%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.57%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and DHTAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.59%) compared to DHTAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs DHTAX's -51.42%.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и DHTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор