Сравнение MDYG с DHTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX).
MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MDYG и DHTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYG и DHTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | -0.61% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -17.47% | 32.89% | 14.30% | 30.43% | -12.44% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у DHTAX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям DHTAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.45% соответственно.
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
DHTAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и DHTAX
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DHTAX в 1.16%.
Доходность на риск
MDYG vs. DHTAX — Ранг доходности на риск
MDYG
DHTAX
Сравнение MDYG c DHTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYG | DHTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 5.19 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYG | DHTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MDYG и DHTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и DHTAX
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DHTAX в 8.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 8.25% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и DHTAX
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки DHTAX в -51.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и DHTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYG | DHTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -51.42% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -13.93% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -24.31% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -44.28% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.23% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.79% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.59% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и DHTAX
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYG | DHTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 4.51% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 10.83% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 21.16% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.00% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.16% | -1.17% |