PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDY с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

MDY и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDY и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDY и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		3.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.34% против 21.00% соответственно.

MDY

1 день
0.82%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.62%
1 год
17.32%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.34%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с SPMDMDY с IWMMDY с VOOMDY с VOMDY с XMVM
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий MDY и XLK

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

MDY vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.13

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.71

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.97

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

6.31

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между MDY и XLK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и XLK

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.15%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MDY и XLK

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-82.05%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-15.92%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-33.56%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-33.56%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-11.04%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-35.17%

+28.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.98%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.12%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

16.49%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

27.05%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

24.72%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

24.33%

-3.16%