Сравнение MDY с TMSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL).
MDY и TMSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MDY и TMSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и TMSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 8.09% |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 2.98% | 11.95% | 15.81% | 11.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у TMSL с доходностью 2.98%.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
TMSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и TMSL
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TMSL в 0.55%.
Доходность на риск
MDY vs. TMSL — Ранг доходности на риск
MDY
TMSL
Сравнение MDY c TMSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | TMSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.50 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.19 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | TMSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MDY и TMSL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и TMSL
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TMSL в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 0.55% | 0.57% | 0.44% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и TMSL
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и TMSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | TMSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -24.39% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -14.61% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.81% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -4.09% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.55% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и TMSL
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | TMSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.96% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 13.36% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 22.17% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.36% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 18.36% | +2.81% |