PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с TMSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MDY is passively managed, while TMSL is actively managed. Over the past year, MDY returned 25.74% vs 31.78% for TMSL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MDY charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for TMSL.

Доходность

Сравнение доходности MDY и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у TMSL с доходностью 16.74%.

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%

TMSL

1 день
0.22%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.74%
6 месяцев
16.19%
1 год
31.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и TMSL

2026 (YTD)202520242023
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%13.64%8.09%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.74%11.95%15.81%11.22%

Correlation

The correlation between MDY and TMSL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between MDY and TMSL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDY и TMSL

Секторы
MDY
TMSL

Промышленность

25.1%
19.7%

Технологии

15.4%
24.3%

Финансовые услуги

13.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.7%

Здравоохранение

8.7%
13.4%

Недвижимость

7.7%
4.6%

Энергетика

5.6%
6.8%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.6%

Коммунальные услуги

3.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Промышленность

MDY
25.1%
TMSL
19.7%

Технологии

MDY
15.4%
TMSL
24.3%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
TMSL
14.4%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
TMSL
8.7%

Здравоохранение

MDY
8.7%
TMSL
13.4%

Недвижимость

MDY
7.7%
TMSL
4.6%

Энергетика

MDY
5.6%
TMSL
6.8%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
TMSL
3.9%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
TMSL
1.6%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
TMSL
1.6%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
TMSL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOETMSL с VSIAX

Доходность на риск

MDY vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYTMSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.85

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.66

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.85

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

11.70

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYTMSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.05

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MDY и TMSL

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и TMSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-24.39%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.19%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.93%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.72%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и TMSL

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 4.18%, в то время как у T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.27%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

13.66%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

17.25%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.38%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.38%

+2.81%

Сравнение комиссий MDY и TMSL

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TMSL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и TMSL

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TMSL в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.48%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MDY and TMSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMSL has higher volatility (5.27%) compared to MDY (4.18%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs TMSL's -24.39%.

On 1-year performance, TMSL leads with 31.78% vs 25.74% for MDY. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMSL has performed better with a 31.78% return vs 25.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.48% for TMSL.

They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.55% for TMSL.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и TMSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор