Сравнение MDY с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
MDY и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.45% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и SPYD
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDY vs. SPYD — Ранг доходности на риск
MDY
SPYD
Сравнение MDY c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.49 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.78 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 2.09 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MDY и SPYD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и SPYD
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и SPYD
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -46.42% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -12.35% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -22.25% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -46.42% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.70% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -6.24% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.47% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и SPYD
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 3.03% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 8.61% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 15.67% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 16.24% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.80% | +1.37% |