PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDY с ISCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).

MDY и ISCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDY и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDY и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		3.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.18%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции ISCG немного впереди с 10.70%.

MDY

1 день
0.82%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.62%
1 год
17.32%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.34%

ISCG

1 день
1.24%
1 месяц
-6.10%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.12%
1 год
23.86%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с SPMDMDY с IWMMDY с VOOMDY с VOMDY с XMVM
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB

Сравнение комиссий MDY и ISCG

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

MDY vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYISCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.03

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.70

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

6.79

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между MDY и ISCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и ISCG

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности ISCG в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.15%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MDY и ISCG

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и ISCG.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-57.72%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-14.09%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-37.80%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-41.48%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.25%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-11.71%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.53%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и ISCG

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.39%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

14.06%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

23.36%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

22.98%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.12%

-1.95%