PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с IJR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 11.33%/yr vs 11.16%/yr for IJR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MDY charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности MDY и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции IJR немного отстают с 11.16%.

MDY

1 день
0.71%
1 месяц
5.23%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.52%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.33%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
7.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
37.01%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.28%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between MDY and IJR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.94

The correlation between MDY and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDY и IJR

Секторы
MDY
IJR

Промышленность

25.1%
16.0%

Технологии

15.4%
15.9%

Финансовые услуги

13.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.5%

Здравоохранение

8.7%
11.0%

Недвижимость

7.7%
7.5%

Энергетика

5.6%
6.8%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.2%

Коммунальные услуги

3.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.2%

Промышленность

MDY
25.1%
IJR
16.0%

Технологии

MDY
15.4%
IJR
15.9%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
IJR
16.0%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
IJR
12.5%

Здравоохранение

MDY
8.7%
IJR
11.0%

Недвижимость

MDY
7.7%
IJR
7.5%

Энергетика

MDY
5.6%
IJR
6.8%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
IJR
4.7%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
IJR
3.2%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
IJR
1.9%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
IJR
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

MDY vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.94

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.80

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.97

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

13.35

-2.75

MDY vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDY и IJR

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-58.15%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.68%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-28.02%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-28.02%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-44.36%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.27%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.59%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и IJR

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.04% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.18%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.97%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

17.76%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

21.43%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.92%

-1.71%

Сравнение комиссий MDY и IJR

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и IJR

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.03%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MDY and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (5.18%) compared to MDY (5.04%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, MDY leads with 11.33% vs 11.16% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDY has performed better with a 11.33% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

IJR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.03% for MDY.

MDY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор