Сравнение MDY с BRMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX).
MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MDY и BRMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и BRMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 1.36% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у BRMKX с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции BRMKX немного впереди с 10.79%.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
BRMKX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и BRMKX
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDY vs. BRMKX — Ранг доходности на риск
MDY
BRMKX
Сравнение MDY c BRMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | BRMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.74 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MDY и BRMKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и BRMKX
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BRMKX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.84% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и BRMKX
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и BRMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -40.20% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -13.37% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -26.04% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -40.20% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.71% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.73% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.88% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и BRMKX
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.60% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.52% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 19.08% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.25% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.30% | +1.87% |