PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRMKX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		2.00%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%17.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.86% против 19.05% соответственно.

BRMKX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.67%
1 год
14.86%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.09%
10 лет*
10.86%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий BRMKX и QQQ

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRMKX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.04

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.93

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.00

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между BRMKX и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и QQQ

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.81%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и QQQ

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BRMKXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-82.97%

+42.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.96%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-35.12%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-35.12%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-7.75%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-32.98%

+27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.48%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 5.53%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRMKXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.38%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.82%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

22.69%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

22.37%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

22.24%

-2.95%