PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRMKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Invesco QQQ (QQQ).

BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRMKX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между BRMKX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRMKX:

0.10

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

BRMKX:

0.34

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

BRMKX:

1.05

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BRMKX:

0.12

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

BRMKX:

0.34

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

BRMKX:

8.30%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

BRMKX:

20.05%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

BRMKX:

-40.20%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BRMKX:

-12.64%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%.

BRMKX

С начала года

-1.56%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-9.91%

1 год

2.00%

5 лет

10.68%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRMKX и QQQ

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRMKX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг риск-скорректированной доходности BRMKX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRMKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и QQQ

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		6.60%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.76%2.11%0.78%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и QQQ

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 6.76%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...