Сравнение MDY с BNDX
MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 11.33%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MDY charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности MDY и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 11.33% против 1.72% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.33%
BNDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам MDY и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 15.28% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between MDY and BNDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.01 |
Over the past year, MDY and BNDX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDY vs. BNDX — Ранг доходности на риск
MDY
BNDX
Сравнение MDY c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDY | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.66 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 1.84 | +8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDY и BNDX
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -16.23% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -2.93% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -2.93% | -21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -15.86% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -16.23% | -25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.10% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.05% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и BNDX
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 1.49% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 2.96% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 3.47% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 4.89% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 4.10% | +17.11% |
Сравнение комиссий MDY и BNDX
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и BNDX
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BNDX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.03% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
MDY and BNDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDY has higher volatility (5.04%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, MDY leads with 11.33% vs 1.72% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MDY has performed better with a 11.33% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.
BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.03% for MDY.
MDY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BNDX is Global Bonds. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.07% for BNDX.
MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDY и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор