Сравнение MDY с AUEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX).
MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MDY и AUEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции AUEIX немного впереди с 10.56%.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и AUEIX
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AUEIX в 0.37%.
Доходность на риск
MDY vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
MDY
AUEIX
Сравнение MDY c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.34 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.56 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.55 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 2.51 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.34 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MDY и AUEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и AUEIX
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AUEIX в 22.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и AUEIX
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и AUEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -30.82% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -8.94% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -22.08% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -30.82% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.32% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -3.44% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.96% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и AUEIX
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 2.79% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 5.78% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 12.06% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 13.07% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 15.21% | +5.96% |