PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение AUEIX с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUEIX и MOAT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Сравнение AUEIX с MOAT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или MOAT.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUEIX:

-0.35

MOAT:

0.31

Коэф-т Сортино

AUEIX:

-0.35

MOAT:

0.40

Коэф-т Омега

AUEIX:

0.91

MOAT:

1.06

Коэф-т Кальмара

AUEIX:

-0.26

MOAT:

0.16

Коэф-т Мартина

AUEIX:

-0.68

MOAT:

0.57

Индекс Язвы

AUEIX:

13.79%

MOAT:

6.03%

Дневная вол-ть

AUEIX:

22.55%

MOAT:

18.95%

Макс. просадка

AUEIX:

-36.80%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

AUEIX:

-30.73%

MOAT:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 4.82% против 12.72% соответственно.

AUEIX

С начала года

4.79%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-19.13%

1 год

-7.76%

3 года

-7.62%

5 лет

0.01%

10 лет

4.82%

MOAT

С начала года

-3.00%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-7.12%

1 год

5.84%

3 года

10.24%

5 лет

12.90%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Сравнение комиссий AUEIX и MOAT

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUEIX и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUEIX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и MOAT

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.20%, что больше доходности MOAT в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		23.20%24.31%24.26%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%4.90%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.41%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и MOAT

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и MOAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и MOAT

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 3.29%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с AUEIX или MOAT

equity mix 1
9%
YTD
MOAT
FSEU.L
SGLN.L
ACWI
moats
8%
YTD
MOAT
MOTI
MOTG
1 / 23

Последние обсуждения

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
23

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
229

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
385