Сравнение AUEIX с MOAT
AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUEIX returned 10.99%/yr vs 13.79%/yr for MOAT. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. AUEIX charges 0.37%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.99% против 13.79% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 12.28%
MOAT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 13.79%
- Всё время*
- 14.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $70.09M | $69.89M | $80.01M |
Сравнение доходности по годам AUEIX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 10.59% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 7.48% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Correlation
The correlation between AUEIX and MOAT is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between AUEIX and MOAT shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUEIX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
AUEIX
MOAT
Сравнение AUEIX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUEIX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.34 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.99 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и MOAT
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUEIX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -33.31% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -12.43% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.27% | -21.44% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -23.96% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -33.31% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.82% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.16% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и MOAT
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.33%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUEIX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.27% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 10.52% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 14.02% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 18.31% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 18.63% | -3.44% |
Сравнение комиссий AUEIX и MOAT
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и MOAT
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности MOAT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 20.53% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.26% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
AUEIX and MOAT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOAT has higher volatility (4.27%) compared to AUEIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs MOAT's -33.31%.
AUEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUEIX и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор