Сравнение AUEIX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.46% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и MOAT
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
AUEIX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
AUEIX
MOAT
Сравнение AUEIX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 3.12 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и MOAT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и MOAT
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и MOAT
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -33.31% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -13.30% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -23.96% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -33.31% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -10.42% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.80% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.55% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и MOAT
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.78% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 10.10% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 19.76% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 18.09% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.71% | -3.50% |