PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUEIX с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с MOAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или MOAT.

Корреляция

Корреляция между AUEIX и MOAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUEIX:

-0.45

MOAT:

0.04

Коэф-т Сортино

AUEIX:

-0.37

MOAT:

0.27

Коэф-т Омега

AUEIX:

0.91

MOAT:

1.04

Коэф-т Кальмара

AUEIX:

-0.26

MOAT:

0.09

Коэф-т Мартина

AUEIX:

-0.74

MOAT:

0.31

Индекс Язвы

AUEIX:

13.08%

MOAT:

5.91%

Дневная вол-ть

AUEIX:

22.44%

MOAT:

18.28%

Макс. просадка

AUEIX:

-36.80%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

AUEIX:

-31.44%

MOAT:

-10.18%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 4.83% против 12.32% соответственно.

AUEIX

С начала года

3.71%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-10.29%

5 лет

0.77%

10 лет

4.83%

MOAT

С начала года

-5.65%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-8.73%

1 год

0.48%

5 лет

13.51%

10 лет

12.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AUEIX и MOAT

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUEIX и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUEIX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и MOAT

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности MOAT в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.72%1.78%2.37%1.39%1.06%1.29%1.10%1.22%1.44%1.45%0.95%1.98%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.45%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и MOAT

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и MOAT

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 4.33%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...