PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDWD с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDWD с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDWD (MediWound Ltd.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, MDWD returned -12.36%/yr vs 9.47%/yr for VDE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDWD и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediWound Ltd. (MDWD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDWD показывает доходность -21.72%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -12.36% против 9.47% соответственно.

MDWD

1 день
5.24%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-21.72%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-33.41%
3 года*
16.03%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
-12.36%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDWD и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDWD
MediWound Ltd.		-21.72%3.71%75.02%-24.61%-18.34%-36.22%19.35%-23.65%-8.76%-2.82%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between MDWD and VDE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

0.11

The correlation between MDWD and VDE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediWound Ltd.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с MDWD:
MDWD с MGICMDWD с URGNMDWD с NYAXMDWD с DEMDWD с AMGNMDWD с CHKPMDWD с HPQ
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

MDWD vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDWD
Ранг доходности на риск MDWD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDWD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDWD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDWD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDWD: 22
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDWD c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDWDVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.41

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
3.06

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.13

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

12.11

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDWD vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDWD на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDWD и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDWDVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.41

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.78

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.32

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.28

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MDWD и VDE

Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDWDVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.35%

-74.20%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.64%

-11.80%

-24.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-21.41%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.04%

-26.58%

-55.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.76%

-69.29%

-18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.63%

-6.27%

-82.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.88%

-19.96%

-55.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

4.02%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MDWD и VDE

MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDWDVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.88%

7.99%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

16.27%

+15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

20.34%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.13%

26.40%

+34.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.82%

29.93%

+30.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDWD и VDE

MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDWD
MediWound Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

MDWD and VDE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDWD has higher volatility (17.88%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDWD и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор