Сравнение MDWD с VDE
MDWD (MediWound Ltd.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, MDWD returned -12.02%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -12.02% против 8.98% соответственно.
MDWD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- -12.02%
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам MDWD и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -20.86% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between MDWD and VDE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between MDWD and VDE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. VDE — Ранг доходности на риск
MDWD
VDE
Сравнение MDWD c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDWD | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.47 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.72 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDWD и VDE
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -74.20% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.62% | -15.04% | -19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -21.41% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -26.58% | -51.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -69.29% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.51% | -8.54% | -79.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -19.91% | -56.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.05% | 5.52% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и VDE
MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 6.04% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 16.57% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.02% | 20.84% | +21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 26.25% | +32.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.83% | 29.91% | +30.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и VDE
MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
MDWD and VDE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (10.62%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор