Сравнение MDWD с ICE
MDWD (MediWound Ltd.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. MDWD operates in Biotechnology (Healthcare), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MDWD returned -12.02%/yr vs 11.84%/yr for ICE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: -12.02% против 11.84% соответственно.
MDWD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- -12.02%
ICE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -17.62%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам MDWD и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -20.86% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -11.86% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between MDWD and ICE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MDWD:
$158.70M
ICE:
$80.17B
MDWD:
-$2.13
ICE:
$6.86
MDWD:
12.35
ICE:
6.20
MDWD:
4.54
ICE:
2.73
MDWD:
$14.48M
ICE:
$13.08B
MDWD:
$2.84M
ICE:
$8.93B
MDWD:
-$24.21M
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. ICE — Ранг доходности на риск
MDWD
ICE
Сравнение MDWD c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDWD | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.61 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.28 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDWD и ICE
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -73.94% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.62% | -33.94% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -33.94% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -34.32% | -43.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -34.32% | -53.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.51% | -23.81% | -64.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -16.51% | -59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.05% | 16.11% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и ICE
MediWound Ltd. (MDWD) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеют волатильность 10.62% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 10.23% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 20.25% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.02% | 23.82% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 21.50% | +37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.83% | 22.34% | +38.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и ICE
MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MDWD MediWound Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDWD и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDWD and ICE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (10.62%) compared to ICE (10.23%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs ICE's -73.94%.
MDWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор