Сравнение MDWD с DE
MDWD (MediWound Ltd.) and DE (Deere & Company) are both stocks. MDWD operates in Biotechnology (Healthcare), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MDWD returned -12.36%/yr vs 23.04%/yr for DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -21.72%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям DE по среднегодовой доходности: -12.36% против 23.04% соответственно.
MDWD
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -21.72%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -33.41%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- -9.66%
- 10 лет*
- -12.36%
DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 23.04%
Сравнение доходности по годам MDWD и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -21.72% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
DE Deere & Company | 27.47% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between MDWD and DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MDWD:
-$2.20
DE:
$17.76
MDWD:
11.87
DE:
3.49
MDWD:
$14.48M
DE:
$46.01B
MDWD:
$2.84M
DE:
$16.40B
MDWD:
-$24.21M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. DE — Ранг доходности на риск
MDWD
DE
Сравнение MDWD c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDWD | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.91 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 1.93 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDWD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.61 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.41 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.76 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.39 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MDWD и DE
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -73.27% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.64% | -19.90% | -16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -21.59% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.04% | -33.81% | -48.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.76% | -37.91% | -49.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.63% | -10.42% | -78.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.88% | -18.62% | -57.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.54% | 9.36% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и DE
MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.88% | 10.52% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 24.32% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 29.82% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.13% | 29.37% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.82% | 30.38% | +30.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и DE
MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.10% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
MDWD MediWound Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDWD и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDWD and DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (17.88%) compared to DE (10.52%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор