PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDWD с DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDWD с DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MDWD (MediWound Ltd.) and DE (Deere & Company) are both stocks. MDWD operates in Biotechnology (Healthcare), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MDWD returned -12.33%/yr vs 24.85%/yr for DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDWD и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediWound Ltd. (MDWD) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDWD показывает доходность -20.96%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 35.88%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям DE по среднегодовой доходности: -12.33% против 24.85% соответственно.

MDWD

1 день
-1.75%
1 месяц
-12.53%
С начала года
-20.96%
6 месяцев
-22.72%
1 год
-25.26%
3 года*
12.49%
5 лет*
-18.25%
10 лет*
-12.33%

DE

1 день
5.00%
1 месяц
19.21%
С начала года
35.88%
6 месяцев
35.80%
1 год
26.11%
3 года*
17.04%
5 лет*
13.99%
10 лет*
24.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDWD и DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDWD
MediWound Ltd.		-20.96%3.71%75.02%-24.61%-18.34%-36.22%19.35%-23.65%-8.76%-2.82%
DE
Deere & Company		35.88%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%

Correlation

The correlation between MDWD and DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

MDWD:

-$2.20

DE:

$17.76

Коэффициент P/S

MDWD:

11.98

DE:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

MDWD:

$14.48M

DE:

$46.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDWD:

$2.84M

DE:

$16.40B

EBITDA (12 мес.)

MDWD:

-$24.21M

DE:

$11.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediWound Ltd.

Deere & Company

Часто сравнивают с MDWD:
MDWD с NYAXMDWD с URGNMDWD с ICEMDWD с CHKPMDWD с AMGNMDWD с INCYMDWD с HPQ
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с TSCO

Доходность на риск

MDWD vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDWD
Ранг доходности на риск MDWD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDWD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDWD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDWD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDWD: 99
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDWD c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDWDDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.87

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
1.47

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.32

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

2.69

-4.09

MDWD vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDWD на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDWD и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDWD и DE

Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDWDDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.35%

-73.27%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.90%

-19.90%

-15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-21.59%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.04%

-33.81%

-48.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-37.91%

-49.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.52%

-4.51%

-84.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.91%

-18.61%

-57.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.00%

9.73%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MDWD и DE

MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDWDDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.62%

9.55%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.56%

24.82%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

30.34%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.36%

29.45%

+30.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.79%

30.43%

+30.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDWD и DE

MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.03%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
MDWD
MediWound Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDWD и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.48M
9.61B
(MDWD) Общая выручка
(DE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDWD and DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDWD has higher volatility (18.62%) compared to DE (9.55%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs DE's -73.27%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDWD и DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор