Сравнение MDWD с INCY
MDWD (MediWound Ltd.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MDWD returned -12.02%/yr vs 3.32%/yr for INCY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 18.10%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям INCY по среднегодовой доходности: -12.02% против 3.32% соответственно.
MDWD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- -12.02%
INCY
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 16.94%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 18.10%
- 1 год
- 68.50%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам MDWD и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -20.86% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
INCY Incyte Corporation | 18.10% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between MDWD and INCY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
MDWD:
$158.70M
INCY:
$23.30B
MDWD:
-$2.13
INCY:
$7.01
MDWD:
12.35
INCY:
4.45
MDWD:
4.54
INCY:
4.29
MDWD:
$14.48M
INCY:
$5.36B
MDWD:
$2.84M
INCY:
$3.76B
MDWD:
-$24.21M
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. INCY — Ранг доходности на риск
MDWD
INCY
Сравнение MDWD c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDWD | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.76 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 8.34 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDWD и INCY
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, примерно равная максимальной просадке INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -98.54% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.62% | -18.33% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -33.83% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -40.50% | -37.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -66.47% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.51% | -23.59% | -64.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -59.80% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.05% | 8.24% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и INCY
MediWound Ltd. (MDWD) и Incyte Corporation (INCY) имеют волатильность 10.62% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 10.21% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 23.34% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.02% | 33.44% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 29.78% | +28.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.83% | 34.24% | +26.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и INCY
Ни MDWD, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDWD и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDWD and INCY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (10.62%) compared to INCY (10.21%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор