PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDWD с INCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDWD с INCY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDWD (MediWound Ltd.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MDWD returned -12.36%/yr vs 1.71%/yr for INCY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDWD и INCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediWound Ltd. (MDWD) и Incyte Corporation (INCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDWD показывает доходность -21.72%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям INCY по среднегодовой доходности: -12.36% против 1.71% соответственно.

MDWD

1 день
5.24%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-21.72%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-33.41%
3 года*
16.03%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
-12.36%

INCY

1 день
3.33%
1 месяц
3.87%
С начала года
2.50%
6 месяцев
0.78%
1 год
50.16%
3 года*
17.52%
5 лет*
3.97%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDWD и INCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDWD
MediWound Ltd.		-21.72%3.71%75.02%-24.61%-18.34%-36.22%19.35%-23.65%-8.76%-2.82%
INCY
Incyte Corporation		2.50%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%

Correlation

The correlation between MDWD and INCY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

0.15

The correlation between MDWD and INCY shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDWD:

$186.03M

INCY:

$20.94B

EPS

MDWD:

-$2.20

INCY:

$7.06

Коэффициент P/S

MDWD:

11.87

INCY:

3.83

Коэффициент P/B

MDWD:

4.49

INCY:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

MDWD:

$14.48M

INCY:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDWD:

$2.84M

INCY:

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

MDWD:

-$24.21M

INCY:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediWound Ltd.

Incyte Corporation

Часто сравнивают с MDWD:
MDWD с MGICMDWD с URGNMDWD с NYAXMDWD с DEMDWD с AMGNMDWD с CHKPMDWD с HPQ
Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с HOLXINCY с ILMNINCY с ^SP500TRINCY с SMHINCY с MDLZ

Доходность на риск

MDWD vs. INCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDWD
Ранг доходности на риск MDWD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDWD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDWD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDWD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDWD: 22
Ранг коэф-та Мартина
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDWD c INCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDWDINCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.53

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
2.28

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.75

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

6.16

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDWD vs. INCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDWD на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа INCY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDWD и INCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDWDINCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.53

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.21

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MDWD и INCY

Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, примерно равная максимальной просадке INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и INCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDWDINCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.35%

-98.54%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.64%

-18.33%

-18.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-33.83%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.04%

-41.53%

-40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.76%

-66.47%

-21.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.63%

-33.68%

-54.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.88%

-59.91%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

8.16%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MDWD и INCY

MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDWDINCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.88%

9.55%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

23.23%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

32.98%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.13%

29.41%

+31.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.82%

34.28%

+26.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDWD и INCY

Ни MDWD, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDWD и INCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.48M
1.27B
(MDWD) Общая выручка
(INCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDWD and INCY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDWD has higher volatility (17.88%) compared to INCY (9.55%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs INCY's -98.54%.

INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDWD и INCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор