Сравнение MDWD с INCY
MDWD (MediWound Ltd.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MDWD returned -12.33%/yr vs 4.03%/yr for INCY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -20.96%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям INCY по среднегодовой доходности: -12.33% против 4.03% соответственно.
MDWD
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -20.96%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -25.26%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- -12.33%
INCY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 59.19%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение доходности по годам MDWD и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -20.96% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
INCY Incyte Corporation | 8.87% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between MDWD and INCY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
MDWD:
$187.83M
INCY:
$22.24B
MDWD:
-$2.20
INCY:
$7.06
MDWD:
11.98
INCY:
4.07
MDWD:
4.53
INCY:
3.96
MDWD:
$14.48M
INCY:
$5.36B
MDWD:
$2.84M
INCY:
$3.76B
MDWD:
-$24.21M
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. INCY — Ранг доходности на риск
MDWD
INCY
Сравнение MDWD c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDWD | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.24 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.17 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDWD и INCY
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, примерно равная максимальной просадке INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -98.54% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.90% | -18.33% | -16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -33.83% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.04% | -41.06% | -40.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -66.47% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -29.56% | -58.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.91% | -59.86% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.00% | 8.28% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и INCY
MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 13.26% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.56% | 23.65% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 33.66% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 29.64% | +30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 34.32% | +26.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и INCY
Ни MDWD, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDWD и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDWD and INCY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (18.62%) compared to INCY (13.26%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор