PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDWD с CHKP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDWD с CHKP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDWD (MediWound Ltd.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. MDWD operates in Biotechnology (Healthcare), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MDWD returned -12.36%/yr vs 4.81%/yr for CHKP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDWD и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediWound Ltd. (MDWD) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDWD показывает доходность -21.72%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.46%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: -12.36% против 4.81% соответственно.

MDWD

1 день
5.24%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-21.72%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-33.41%
3 года*
16.03%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
-12.36%

CHKP

1 день
0.57%
1 месяц
16.00%
С начала года
-26.46%
6 месяцев
-30.32%
1 год
-40.90%
3 года*
3.25%
5 лет*
2.61%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDWD и CHKP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDWD
MediWound Ltd.		-21.72%3.71%75.02%-24.61%-18.34%-36.22%19.35%-23.65%-8.76%-2.82%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-26.46%-0.61%22.19%21.11%8.24%-12.30%19.78%8.10%-0.94%22.69%

Correlation

The correlation between MDWD and CHKP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDWD:

$186.03M

CHKP:

$14.48B

EPS

MDWD:

-$2.20

CHKP:

$9.74

Коэффициент P/S

MDWD:

11.87

CHKP:

5.38

Коэффициент P/B

MDWD:

4.49

CHKP:

5.14

Общая выручка (12 мес.)

MDWD:

$14.48M

CHKP:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDWD:

$2.84M

CHKP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

MDWD:

-$24.21M

CHKP:

$965.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediWound Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd.

Часто сравнивают с MDWD:
MDWD с MGICMDWD с URGNMDWD с NYAXMDWD с DEMDWD с AMGNMDWD с INCYMDWD с HPQ
Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COST

Доходность на риск

MDWD vs. CHKP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDWD
Ранг доходности на риск MDWD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDWD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDWD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDWD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDWD: 22
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDWD c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDWDCHKPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-1.08

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-1.39

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.79

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.79

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

-1.57

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDWD vs. CHKP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDWD на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHKP равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDWD и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDWDCHKPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-1.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.25

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MDWD и CHKP

Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и CHKP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDWDCHKPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.35%

-89.31%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.64%

-51.83%

+15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-51.83%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.04%

-51.83%

-30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.76%

-51.83%

-35.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.63%

-41.55%

-47.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.88%

-41.58%

-34.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

26.12%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MDWD и CHKP

MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDWDCHKPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.88%

9.61%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

32.44%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

37.93%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.13%

27.58%

+33.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.82%

26.03%

+34.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDWD и CHKP

Ни MDWD, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDWD и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
1.48M
668.40M
(MDWD) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDWD and CHKP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDWD has higher volatility (17.88%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs CHKP's -89.31%.

MDWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDWD и CHKP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор