Сравнение MDWD с CHKP
MDWD (MediWound Ltd.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. MDWD operates in Biotechnology (Healthcare), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MDWD returned -12.33%/yr vs 4.77%/yr for CHKP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -20.96%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -33.80%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: -12.33% против 4.77% соответственно.
MDWD
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -20.96%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -25.26%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- -12.33%
CHKP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -34.84%
- 1 год
- -43.89%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение доходности по годам MDWD и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -20.96% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.80% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between MDWD and CHKP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MDWD:
$187.83M
CHKP:
$13.03B
MDWD:
-$2.20
CHKP:
$9.74
MDWD:
11.98
CHKP:
4.84
MDWD:
4.53
CHKP:
4.63
MDWD:
$14.48M
CHKP:
$2.76B
MDWD:
$2.84M
CHKP:
$2.34B
MDWD:
-$24.21M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. CHKP — Ранг доходности на риск
MDWD
CHKP
Сравнение MDWD c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDWD | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.86 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.58 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDWD и CHKP
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -89.31% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.90% | -51.36% | +16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -51.83% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.04% | -51.83% | -30.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -51.83% | -35.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -47.39% | -41.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.91% | -41.58% | -34.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.00% | 27.72% | -9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и CHKP
MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 9.28% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.56% | 32.49% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 38.13% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 27.73% | +32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 26.06% | +34.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и CHKP
Ни MDWD, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDWD и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDWD and CHKP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (18.62%) compared to CHKP (9.28%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs CHKP's -89.31%.
MDWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор