Сравнение MDWD с AMGN
MDWD (MediWound Ltd.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDWD in Biotechnology, AMGN in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, MDWD returned -12.33%/yr vs 12.64%/yr for AMGN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -20.96%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: -12.33% против 12.64% соответственно.
MDWD
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -20.96%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -25.26%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- -12.33%
AMGN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам MDWD и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -20.96% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
AMGN Amgen Inc. | 9.36% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
Correlation
The correlation between MDWD and AMGN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MDWD:
$187.83M
AMGN:
$191.93B
MDWD:
-$2.20
AMGN:
$14.38
MDWD:
11.98
AMGN:
5.14
MDWD:
4.53
AMGN:
20.89
MDWD:
$14.48M
AMGN:
$37.24B
MDWD:
$2.84M
AMGN:
$26.61B
MDWD:
-$24.21M
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. AMGN — Ранг доходности на риск
MDWD
AMGN
Сравнение MDWD c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDWD | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.80 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.05 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDWD и AMGN
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -63.48% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.90% | -16.57% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -22.74% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.04% | -24.86% | -57.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -24.86% | -62.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -8.42% | -80.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.91% | -16.77% | -59.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.00% | 7.34% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и AMGN
MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 7.97% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.56% | 19.37% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 27.20% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 24.03% | +36.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 24.85% | +35.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и AMGN
MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.78% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
MDWD MediWound Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDWD и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDWD and AMGN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (18.62%) compared to AMGN (7.97%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор