PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDWD с URGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDWD с URGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDWD (MediWound Ltd.) and URGN (UroGen Pharma Ltd.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MDWD returned -9.66%/yr vs 8.95%/yr for URGN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDWD и URGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediWound Ltd. (MDWD) и UroGen Pharma Ltd. (URGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDWD показывает доходность -21.72%, что значительно ниже, чем у URGN с доходностью 17.85%.

MDWD

1 день
5.24%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-21.72%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-33.41%
3 года*
16.03%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
-12.36%

URGN

1 день
3.76%
1 месяц
15.82%
С начала года
17.85%
6 месяцев
13.67%
1 год
460.98%
3 года*
42.24%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDWD и URGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDWD
MediWound Ltd.		-21.72%3.71%75.02%-24.61%-18.34%-36.22%19.35%-23.65%-8.76%-26.75%
URGN
UroGen Pharma Ltd.		17.85%119.91%-29.00%69.11%-6.73%-47.23%-46.00%-22.50%15.72%166.17%

Correlation

The correlation between MDWD and URGN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDWD:

$186.03M

URGN:

$1.39B

EPS

MDWD:

-$2.20

URGN:

-$2.73

Коэффициент P/S

MDWD:

11.87

URGN:

9.59

Общая выручка (12 мес.)

MDWD:

$14.48M

URGN:

$140.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDWD:

$2.84M

URGN:

$126.24M

EBITDA (12 мес.)

MDWD:

-$24.21M

URGN:

-$117.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediWound Ltd.

UroGen Pharma Ltd.

Часто сравнивают с MDWD:
MDWD с MGICMDWD с NYAXMDWD с DEMDWD с AMGNMDWD с CHKPMDWD с HPQMDWD с INCY
Часто сравнивают с URGN:
URGN с NKTRURGN с NUVBURGN с NVDAURGN с ADVMURGN с NYAXURGN с VRTXURGN с HPQ

Доходность на риск

MDWD vs. URGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDWD
Ранг доходности на риск MDWD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDWD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDWD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDWD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDWD: 22
Ранг коэф-та Мартина
URGN
Ранг доходности на риск URGN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URGN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URGN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URGN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URGN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URGN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDWD c URGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и UroGen Pharma Ltd. (URGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDWDURGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
4.75

-5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
5.19

-6.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.61

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

11.01

-11.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

22.86

-24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDWD vs. URGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDWD на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа URGN равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDWD и URGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDWDURGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

4.75

-5.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.10

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MDWD и URGN

Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, примерно равная максимальной просадке URGN в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и URGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDWDURGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.35%

-93.98%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.64%

-42.22%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-82.64%

+44.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.04%

-82.64%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.63%

-57.75%

-30.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.88%

-61.54%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

20.30%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MDWD и URGN

Текущая волатильность для MediWound Ltd. (MDWD) составляет 17.88%, в то время как у UroGen Pharma Ltd. (URGN) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что MDWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDWDURGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.88%

20.42%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

44.00%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

97.86%

-55.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.13%

91.54%

-30.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.82%

79.55%

-18.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDWD и URGN

Ни MDWD, ни URGN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDWD и URGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и UroGen Pharma Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
1.48M
50.96M
(MDWD) Общая выручка
(URGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDWD and URGN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URGN has higher volatility (20.42%) compared to MDWD (17.88%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs URGN's -93.98%.

URGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDWD и URGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор