Сравнение MDWD с SOXX
MDWD (MediWound Ltd.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, MDWD returned -12.02%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -12.02% против 33.24% соответственно.
MDWD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- -12.02%
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам MDWD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -20.86% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between MDWD and SOXX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MDWD
SOXX
Сравнение MDWD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDWD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.19 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 22.06 | -23.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDWD и SOXX
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -70.21% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.62% | -19.01% | -15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -41.36% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -45.75% | -32.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -45.75% | -41.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.51% | -19.01% | -69.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -19.92% | -56.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.05% | 5.32% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и SOXX
Текущая волатильность для MediWound Ltd. (MDWD) составляет 10.62%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что MDWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 20.64% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 36.86% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.02% | 42.42% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 37.83% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.83% | 34.30% | +26.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и SOXX
MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MDWD and SOXX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (20.64%) compared to MDWD (10.62%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор