Сравнение MDWD с SDCI
MDWD (MediWound Ltd.) is a stock, while SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, MDWD returned -18.25%/yr vs 19.51%/yr for SDCI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -20.96%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 20.11%.
MDWD
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -20.96%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -25.26%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- -12.33%
SDCI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDWD и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -20.96% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -25.50% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 20.11% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between MDWD and SDCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.06 |
The correlation between MDWD and SDCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. SDCI — Ранг доходности на риск
MDWD
SDCI
Сравнение MDWD c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDWD | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.54 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.21 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDWD и SDCI
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -45.79% | -48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.90% | -11.03% | -23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -11.96% | -26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.04% | -18.55% | -63.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -9.66% | -78.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.91% | -11.55% | -64.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.00% | 3.03% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и SDCI
MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 3.70% | +14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.56% | 14.38% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 16.76% | +25.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 18.39% | +41.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 17.06% | +43.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и SDCI
MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.06% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
MDWD and SDCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (18.62%) compared to SDCI (3.70%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs SDCI's -45.79%.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор