PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDWD с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDWD с SDCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDWD (MediWound Ltd.) is a stock, while SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Over the past 5 years, MDWD returned -9.66%/yr vs 19.79%/yr for SDCI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDWD и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediWound Ltd. (MDWD) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDWD показывает доходность -21.72%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.

MDWD

1 день
5.24%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-21.72%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-33.41%
3 года*
16.03%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
-12.36%

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDWD и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDWD
MediWound Ltd.		-21.72%3.71%75.02%-24.61%-18.34%-36.22%19.35%-23.65%-27.50%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between MDWD and SDCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.07

The correlation between MDWD and SDCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediWound Ltd.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с MDWD:
MDWD с MGICMDWD с URGNMDWD с NYAXMDWD с DEMDWD с AMGNMDWD с CHKPMDWD с HPQ
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP

Доходность на риск

MDWD vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDWD
Ранг доходности на риск MDWD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDWD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDWD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDWD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDWD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDWD c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDWDSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.30

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
2.93

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.29

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

15.33

-17.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDWD vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDWD на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDWD и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDWDSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.30

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.08

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.67

-0.93

Просадки

Сравнение просадок MDWD и SDCI

Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDWDSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.35%

-45.79%

-48.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.64%

-9.04%

-27.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-11.96%

-26.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.04%

-18.55%

-63.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.63%

-4.51%

-84.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.88%

-11.58%

-64.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

2.52%

+16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MDWD и SDCI

MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDWDSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.88%

4.82%

+13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

14.25%

+17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

16.89%

+25.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.13%

18.46%

+42.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.82%

17.08%

+43.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDWD и SDCI

MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MDWD
MediWound Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

MDWD and SDCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDWD has higher volatility (17.88%) compared to SDCI (4.82%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs SDCI's -45.79%.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDWD и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор