PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDWD с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDWD с LMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDWD (MediWound Ltd.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. MDWD operates in Biotechnology (Healthcare), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MDWD returned -12.36%/yr vs 10.94%/yr for LMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDWD и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediWound Ltd. (MDWD) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDWD показывает доходность -21.72%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: -12.36% против 10.94% соответственно.

MDWD

1 день
5.24%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-21.72%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-33.41%
3 года*
16.03%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
-12.36%

LMT

1 день
1.37%
1 месяц
2.66%
С начала года
8.59%
6 месяцев
17.14%
1 год
10.54%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDWD и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDWD
MediWound Ltd.		-21.72%3.71%75.02%-24.61%-18.34%-36.22%19.35%-23.65%-8.76%-2.82%
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.59%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between MDWD and LMT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDWD:

$186.03M

LMT:

$119.95B

EPS

MDWD:

-$2.20

LMT:

$20.61

Коэффициент P/S

MDWD:

11.87

LMT:

1.61

Коэффициент P/B

MDWD:

4.49

LMT:

16.02

Общая выручка (12 мес.)

MDWD:

$14.48M

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDWD:

$2.84M

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

MDWD:

-$24.21M

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediWound Ltd.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с MDWD:
MDWD с MGICMDWD с URGNMDWD с NYAXMDWD с DEMDWD с AMGNMDWD с CHKPMDWD с HPQ
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

MDWD vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDWD
Ранг доходности на риск MDWD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDWD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDWD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDWD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDWD: 22
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDWD c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDWDLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.40

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
0.69

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.42

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

1.02

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDWD vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDWD на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDWD и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDWDLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.40

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.46

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.38

-0.64

Просадки

Сравнение просадок MDWD и LMT

Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDWDLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.35%

-79.29%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.64%

-25.15%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-31.79%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.04%

-31.79%

-50.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.76%

-36.67%

-51.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.63%

-22.79%

-65.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.88%

-26.84%

-49.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

10.32%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MDWD и LMT

MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDWDLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.88%

5.29%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

19.59%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

26.57%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.13%

22.88%

+38.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.82%

23.70%

+37.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDWD и LMT

MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.63%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
MDWD
MediWound Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDWD и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.48M
18.02B
(MDWD) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDWD and LMT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDWD has higher volatility (17.88%) compared to LMT (5.29%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDWD и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор