PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDWD с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDWD с DBMF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MDWD (MediWound Ltd.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, MDWD returned -18.25%/yr vs 7.97%/yr for DBMF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDWD и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediWound Ltd. (MDWD) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDWD показывает доходность -20.96%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.20%.

MDWD

1 день
-1.75%
1 месяц
-12.53%
С начала года
-20.96%
6 месяцев
-22.72%
1 год
-25.26%
3 года*
12.49%
5 лет*
-18.25%
10 лет*
-12.33%

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.40%
1 год
25.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDWD и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDWD
MediWound Ltd.		-20.96%3.71%75.02%-24.61%-18.34%-36.22%19.35%-35.01%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.20%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between MDWD and DBMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediWound Ltd.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MDWD:
MDWD с NYAXMDWD с URGNMDWD с ICEMDWD с DEMDWD с CHKPMDWD с AMGNMDWD с INCY
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

MDWD vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDWD
Ранг доходности на риск MDWD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDWD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDWD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDWD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDWD: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDWD c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDWDDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.04

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.70

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.18

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

14.67

-16.08

MDWD vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDWD на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDWD и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDWD и DBMF

Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDWDDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.35%

-20.39%

-73.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.90%

-6.10%

-28.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-15.60%

-22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.04%

-20.39%

-61.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.52%

-2.86%

-85.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.91%

-6.55%

-69.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.00%

1.73%

+16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MDWD и DBMF

MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDWDDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.62%

3.13%

+15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.56%

10.08%

+21.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

12.48%

+29.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.36%

12.53%

+47.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.79%

12.40%

+48.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDWD и DBMF

MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.24%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
MDWD
MediWound Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDWD and DBMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDWD has higher volatility (18.62%) compared to DBMF (3.13%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDWD и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор