Сравнение MDVAX с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и HLIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и HLIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.03% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям HLIPX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.43% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и HLIPX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.
Доходность на риск
MDVAX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск
MDVAX
HLIPX
Сравнение MDVAX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | HLIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.56 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.66 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 5.55 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и HLIPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и HLIPX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности HLIPX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и HLIPX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и HLIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -16.91% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.97% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -16.91% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -16.91% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.16% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -1.94% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.89% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и HLIPX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.76% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.62% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.30% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 5.65% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.62% | +0.64% |