Сравнение MDV с VICI
MDV (Modiv Inc) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, MDV returned 18.91%/yr vs 0.40%/yr for VICI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDV и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDV показывает доходность 30.96%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
MDV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 30.96%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDV и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 30.96% | 4.65% | 16.46% | 35.12% | -80.95% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 20.45% |
Correlation
The correlation between MDV and VICI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between MDV and VICI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDV:
$217.41M
VICI:
$29.07B
MDV:
-$0.05
VICI:
$2.92
MDV:
4.66
VICI:
7.15
MDV:
1.36
VICI:
1.03
MDV:
$46.30M
VICI:
$4.05B
MDV:
$1.81M
VICI:
$3.01B
MDV:
$32.23M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDV vs. VICI — Ранг доходности на риск
MDV
VICI
Сравнение MDV c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modiv Inc (MDV) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDV | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.45 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | -0.77 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDV | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.49 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.34 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MDV и VICI
Максимальная просадка MDV за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDV и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDV | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -60.21% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -17.88% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -17.88% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -16.02% | -42.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.41% | -8.17% | -64.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 10.40% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDV и VICI
Modiv Inc (MDV) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDV | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.17% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 12.28% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 16.44% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 20.97% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.72% | 29.28% | +22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDV и VICI
Дивидендная доходность MDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 6.48% | 8.13% | 7.73% | 7.72% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDV и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modiv Inc и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDV и VICI
MDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила об операционной прибыли в 4.20M при выручке в 11.70M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила о чистой прибыли в -862.00K при выручке в 11.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDV and VICI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDV has higher volatility (5.06%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, MDV dropped -85.04% vs VICI's -60.21%.
MDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDV и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор