Сравнение MDV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modiv Inc (MDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MDV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 3.85% | 4.65% | 16.46% | 35.12% | -80.95% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MDV показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
MDV
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDV vs. SPY — Ранг доходности на риск
MDV
SPY
Сравнение MDV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modiv Inc (MDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.96 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.49 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.53 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 7.27 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.96 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.56 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между MDV и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDV и SPY
Дивидендная доходность MDV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 8.04% | 8.13% | 7.73% | 7.72% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MDV и SPY
Максимальная просадка MDV за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -55.19% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -12.05% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.43% | -5.53% | -61.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -9.09% | -63.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 2.54% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDV и SPY
Modiv Inc (MDV) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.35% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 9.50% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 19.06% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 17.06% | +35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 17.92% | +34.46% |