PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDV с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDV с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modiv Inc (MDV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MDV и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modiv Inc (MDV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDV и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
MDV
Modiv Inc		3.85%4.65%16.46%35.12%-80.95%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-22.62%

Доходность по периодам

С начала года, MDV показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

MDV

1 день
2.30%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.85%
6 месяцев
4.15%
1 год
-0.94%
3 года*
23.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modiv Inc

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MDV:
MDV с MAINMDV с SCHDMDV с SPYIMDV с ABRMDV с SPYMDV с OMDV с VICI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

MDV vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDV
Ранг доходности на риск MDV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDV c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modiv Inc (MDV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDVSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

2.32

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.92

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

5.39

-5.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

19.22

-19.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDV vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDV на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDV и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDVSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.32

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.28

-0.74

Корреляция

Корреляция между MDV и SMH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDV и SMH

Дивидендная доходность MDV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDV
Modiv Inc		8.04%8.13%7.73%7.72%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MDV и SMH

Максимальная просадка MDV за все время составила -85.04%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDV и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

MDVSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.04%

-84.96%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-15.95%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.43%

-8.02%

-59.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.84%

-41.35%

-31.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

4.47%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MDV и SMH

Текущая волатильность для Modiv Inc (MDV) составляет 7.52%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что MDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDVSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

11.74%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

24.02%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

36.88%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.38%

34.68%

+17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.38%

32.29%

+20.09%