PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDV с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDV с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modiv Inc (MDV) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности MDV и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modiv Inc (MDV) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDV и ABR

2026 (YTD)2025202420232022
MDV
Modiv Inc		3.85%4.65%16.46%35.12%-80.95%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-14.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDV:

$173.95M

ABR:

$1.60B

EPS

MDV:

$0.02

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

MDV:

608.39

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

MDV:

3.72

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

MDV:

1.07

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

MDV:

$46.39M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDV:

$33.16M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

MDV:

$35.27M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, MDV показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%.

MDV

1 день
2.30%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.85%
6 месяцев
4.15%
1 год
-0.94%
3 года*
23.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modiv Inc

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с MDV:
MDV с MAINMDV с SCHDMDV с SPYIMDV с SMHMDV с SPYMDV с OMDV с VICI
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

MDV vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDV
Ранг доходности на риск MDV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDV c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modiv Inc (MDV) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDVABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.71

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

-0.86

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.90

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.68

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

-1.28

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDV vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDV на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDV и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDVABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.71

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.08

-0.53

Корреляция

Корреляция между MDV и ABR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDV и ABR

Дивидендная доходность MDV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDV
Modiv Inc		8.04%8.13%7.73%7.72%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок MDV и ABR

Максимальная просадка MDV за все время составила -85.04%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDV и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

MDVABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.04%

-97.76%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-40.49%

+25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.43%

-42.15%

-25.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.84%

-41.83%

-31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

21.68%

-12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MDV и ABR

Текущая волатильность для Modiv Inc (MDV) составляет 7.52%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что MDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDVABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

12.43%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

30.55%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

40.51%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.38%

36.11%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.38%

39.77%

+12.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDV и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modiv Inc и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.64M
-362.11M
(MDV) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию