Сравнение MDV с ABR
MDV (Modiv Inc) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MDV in REIT - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 3 years, MDV returned 20.22%/yr vs -19.02%/yr for ABR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDV и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDV показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.58%.
MDV
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -29.58%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам MDV и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 26.37% | 4.65% | 16.46% | 35.12% | -48.19% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.58% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -15.12% |
Correlation
The correlation between MDV and ABR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between MDV and ABR shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDV:
$209.79M
ABR:
$1.08B
MDV:
-$0.05
ABR:
$0.57
MDV:
4.50
ABR:
1.15
MDV:
1.32
ABR:
0.46
MDV:
$46.30M
ABR:
$940.70M
MDV:
$1.81M
ABR:
$829.57M
MDV:
$32.23M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDV vs. ABR — Ранг доходности на риск
MDV
ABR
Сравнение MDV c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modiv Inc (MDV) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDV | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.81 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -1.49 | +10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDV и ABR
Максимальная просадка MDV за все время составила -85.04%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDV и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDV | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -97.76% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -55.18% | +45.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -59.87% | +39.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.37% | -59.39% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -41.89% | -30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 29.83% | -26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDV и ABR
Текущая волатильность для Modiv Inc (MDV) составляет 5.74%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что MDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDV | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.99% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 33.77% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 41.22% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.23% | 37.13% | +60.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.23% | 40.48% | +56.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDV и ABR
Дивидендная доходность MDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности ABR в 20.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.90% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
MDV Modiv Inc | 6.71% | 8.13% | 7.73% | 7.72% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDV и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modiv Inc и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDV и ABR
MDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
MDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила об операционной прибыли в 4.20M при выручке в 11.70M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила о чистой прибыли в -862.00K при выручке в 11.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDV and ABR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.99%) compared to MDV (5.74%). In terms of maximum drawdown, MDV dropped -85.04% vs ABR's -97.76%.
MDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDV и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор