Сравнение MDT с VGT
MDT (Medtronic plc) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MDT returned 2.48%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.48% против 25.62% соответственно.
MDT
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -14.01%
- 6 месяцев
- -18.42%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- 2.48%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам MDT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -14.01% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between MDT and VGT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between MDT and VGT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. VGT — Ранг доходности на риск
MDT
VGT
Сравнение MDT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.57 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 11.41 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.85 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.88 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 1.04 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и VGT
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -54.63% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -16.40% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -27.23% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -35.07% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -35.07% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.74% | -2.35% | -27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -7.95% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 5.13% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и VGT
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 6.51% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 16.09% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 20.55% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 25.17% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 24.60% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и VGT
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.47% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
MDT and VGT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (9.94%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор