Сравнение MDT с BA
MDT (Medtronic plc) and BA (The Boeing Company) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MDT returned 2.00%/yr vs 6.28%/yr for BA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 2.00% против 6.28% соответственно.
MDT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 2.00%
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам MDT и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.83% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between MDT and BA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.27 |
The correlation between MDT and BA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.31B
BA:
$179.22B
MDT:
$3.58
BA:
$2.90
MDT:
22.38
BA:
75.49
MDT:
2.02
BA:
11.83
MDT:
2.91
BA:
1.86
MDT:
$35.48B
BA:
$92.18B
MDT:
$5.78B
BA:
$4.43B
MDT:
$7.11B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. BA — Ранг доходности на риск
MDT
BA
Сравнение MDT c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.30 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.69 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и BA
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -89.45% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -24.96% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -48.31% | +19.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -53.76% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -77.92% | +32.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -49.09% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -31.02% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 10.95% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и BA
Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 9.32%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 12.44% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 23.39% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 32.33% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 36.58% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 41.61% | -18.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и BA
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
MDT Medtronic plc | 3.54% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and BA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to MDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор