Сравнение MDT с BA
MDT (Medtronic plc) and BA (The Boeing Company) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MDT returned 2.24%/yr vs 5.57%/yr for BA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 2.24% против 5.57% соответственно.
MDT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -12.44%
- С начала года
- -11.80%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 13.23%
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам MDT и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -11.80% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between MDT and BA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.27 |
The correlation between MDT and BA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$106.62B
BA:
$165.13B
MDT:
$3.73
BA:
$2.87
MDT:
22.34
BA:
72.97
MDT:
11.61
BA:
11.43
MDT:
2.95
BA:
1.80
MDT:
2.17
BA:
28.66
MDT:
$36.36B
BA:
$92.18B
MDT:
$23.64B
BA:
$4.43B
MDT:
$9.72B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. BA — Ранг доходности на риск
MDT
BA
Сравнение MDT c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.35 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.75 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и BA
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -89.45% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -24.96% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -48.31% | +19.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -51.62% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -77.92% | +32.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -51.32% | +23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -31.05% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 11.62% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и BA
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.19% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 23.84% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 32.24% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 36.49% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 41.65% | -18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и BA
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
MDT Medtronic plc | 3.42% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDT и BA
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDT and BA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs BA's -89.45%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор