PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BA и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.20%
504.39%
BA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

-0.72

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

BA:

-0.84

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

BA:

0.90

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

BA:

-0.38

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

BA:

-2.02

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

BA:

12.93%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

BA:

36.34%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BA:

-68.26%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.19% против 11.35% соответственно.


BA

С начала года

-22.83%

1 месяц

-16.28%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-25.48%

5 лет

1.87%

10 лет

0.19%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BA: -0.72
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BA: -0.84
VOO: 0.01
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BA: 0.90
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BA: -0.38
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в -2.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BA: -2.02
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.07
BA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и VOO

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BA и VOO

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.26%
-17.13%
BA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BA и VOO

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.85%
9.12%
BA
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab