PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-4.51%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.08% против 14.14% соответственно.

BA

1 день
4.17%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.66%
1 год
23.28%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
6.08%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TRBA с AAPL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.01

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.55

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

7.31

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.71

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между BA и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и VOO

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BA и VOO

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-33.99%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-11.98%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.33%

-24.52%

-30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-33.99%

-43.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.82%

-5.55%

-46.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.97%

-3.72%

-27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

2.55%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и VOO

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

5.34%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

9.47%

+13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

18.11%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

16.82%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

17.99%

+23.39%