PortfoliosLab logo
Сравнение BA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BA и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.96%
557.49%
BA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

0.27

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

BA:

0.66

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

BA:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BA:

0.16

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

BA:

0.81

VOO:

2.28

Индекс Язвы

BA:

13.45%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

BA:

40.41%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BA:

-57.63%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.67% против 12.13% соответственно.


BA

С начала года

2.99%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

20.98%

1 год

9.02%

5 лет

5.60%

10 лет

3.67%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BA: 0.27
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BA: 0.66
VOO: 0.89
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BA: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BA: 0.16
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BA: 0.81
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.55
BA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и VOO

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BA и VOO

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.63%
-9.85%
BA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BA и VOO

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.57%
13.96%
BA
VOO