PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BA с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности BA и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BA и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-4.10%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.18% против 14.22% соответственно.

BA

1 день
0.43%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.24%
1 год
23.53%
3 года*
-1.12%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
6.18%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с AIR.PABA с VOOBA с BAESYBA с AAPL
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

BA vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BA^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.96

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.51

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

7.14

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BA^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.71

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.33

Корреляция

Корреляция между BA и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BA и ^SP500TR

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

BA^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-55.25%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-8.89%

-16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.33%

-24.49%

-30.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-33.79%

-44.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.61%

-5.44%

-46.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.97%

-8.20%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

2.57%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и ^SP500TR

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BA^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

5.30%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

9.55%

+13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

18.32%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

16.90%

+19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.37%

18.04%

+23.33%