PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BA с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BA с ^SP500TR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BA (The Boeing Company) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, BA returned 5.82%/yr vs 15.19%/yr for ^SP500TR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BA и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 5.82% против 15.19% соответственно.

BA

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
-13.48%
С начала года
-1.28%
1 год
-6.77%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
5.82%

^SP500TR

1 день
-0.51%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.12%
С начала года
10.76%
1 год
21.72%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.35%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-1.28%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		10.76%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Correlation

The correlation between BA and ^SP500TR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.50

The correlation between BA and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с AAPL
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

BA vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.74

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.39

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.45

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

10.76

-11.35

BA vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и ^SP500TR

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и ^SP500TR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-55.25%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-8.89%

-16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-18.75%

-29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.62%

-24.49%

-27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-33.79%

-44.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.19%

-0.86%

-49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-8.15%

-22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

2.02%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и ^SP500TR

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

3.26%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

10.00%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

12.55%

+19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

17.00%

+19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

18.05%

+23.58%

Часто задаваемые вопросы

BA and ^SP500TR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (8.00%) compared to ^SP500TR (3.26%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs ^SP500TR's -55.25%.

^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор