Сравнение MDST с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
MDST и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.06% | 7.09% | 17.29% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.
MDST
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и XOP
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
MDST vs. XOP — Ранг доходности на риск
MDST
XOP
Сравнение MDST c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.51 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 4.90 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.07 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между MDST и XOP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и XOP
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.50% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и XOP
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -90.27% | +76.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -23.81% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -35.01% | +32.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -42.64% | +40.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 7.33% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и XOP
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 8.36% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 19.57% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 33.73% | -16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 34.12% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 40.29% | -24.06% |