Сравнение MDST с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
MDST и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.80% | 7.09% | 17.29% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | -9.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
MDST
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и XLE
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
MDST vs. XLE — Ранг доходности на риск
MDST
XLE
Сравнение MDST c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.56 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.61 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 4.23 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.31 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между MDST и XLE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и XLE
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.44% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и XLE
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -71.26% | +57.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -18.79% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.74% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -18.05% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 7.15% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и XLE
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 6.45% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 14.46% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 25.21% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 26.09% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 29.50% | -13.27% |