PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDST с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDST и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и PSCE


2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
11.80%7.09%17.29%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
42.67%-9.00%-14.44%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%.


MDST

1 день
-1.07%
1 месяц
1.13%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.54%
1 год
13.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSCE

1 день
-0.78%
1 месяц
10.75%
С начала года
42.67%
6 месяцев
44.85%
1 год
49.10%
3 года*
12.00%
5 лет*
14.91%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Сравнение комиссий MDST и PSCE

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.


Доходность на риск

MDST vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDSTPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.39

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.82

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.94

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

6.52

-2.77

MDST vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PSCE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDSTPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.39

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

-0.09

+1.25

Корреляция

Корреляция между MDST и PSCE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и PSCE

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности PSCE в 1.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
9.44%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.83%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MDST и PSCE

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и PSCE.


Загрузка...

Показатели просадок


MDSTPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-96.21%

+82.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-25.44%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-74.65%

+72.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-58.66%

+56.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

7.59%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и PSCE

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDSTPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

5.33%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

18.54%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

35.47%

-18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

38.21%

-21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

43.44%

-27.21%