Сравнение MDST с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
MDST и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.80% | 7.09% | 17.29% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -14.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%.
MDST
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и PSCE
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
MDST vs. PSCE — Ранг доходности на риск
MDST
PSCE
Сравнение MDST c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.82 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.94 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.52 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.09 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между MDST и PSCE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и PSCE
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.44% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и PSCE
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -96.21% | +82.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -25.44% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -74.65% | +72.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -58.66% | +56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 7.59% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и PSCE
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 5.33% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 18.54% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 35.47% | -18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 38.21% | -21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 43.44% | -27.21% |