PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDST с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с OIH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds. MDST is actively managed, while OIH is passively managed. Over the past year, MDST returned 23.27% vs 64.65% for OIH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MDST charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности MDST и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 32.42%.

MDST

1 день
0.86%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
18.80%
С начала года
19.41%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OIH

1 день
-1.30%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
15.28%
С начала года
32.42%
1 год
64.65%
3 года*
7.07%
5 лет*
16.43%
10 лет*
-2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и OIH

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		19.41%7.09%17.03%
OIH
VanEck Oil Services ETF		32.42%6.81%-19.94%

Correlation

The correlation between MDST and OIH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.45

The correlation between MDST and OIH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDST и OIH

Секторы
MDST
OIH

Энергетика

97.3%
100.0%

Промышленность

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

MDST
97.3%
OIH
100.0%

Промышленность

MDST
0.9%
OIH

-

Сырьевые материалы

MDST

-

OIH

-

Коммуникационные услуги

MDST

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

MDST

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

MDST

-

OIH

-

Финансовые услуги

MDST

-

OIH

-

Здравоохранение

MDST

-

OIH

-

Недвижимость

MDST

-

OIH

-

Технологии

MDST

-

OIH

-

Коммунальные услуги

MDST

-

OIH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

VanEck Oil Services ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

MDST vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 6565
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDSTOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.19

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.83

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.13

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

10.62

-1.33

MDST vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDST и OIH

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-94.45%

+80.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-20.78%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-66.42%

+66.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-48.91%

+46.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

6.11%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и OIH

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.55%, в то время как у VanEck Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

8.39%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

20.79%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

29.78%

-16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

36.56%

-20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

42.29%

-26.19%

Сравнение комиссий MDST и OIH

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и OIH

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности OIH в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.05%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.29%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

MDST and OIH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.39%) compared to MDST (4.55%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs OIH's -94.45%.

On 1-year performance, OIH leads with 64.65% vs 23.27% for MDST. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 64.65% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 1.29% for OIH.

They also come from different issuers: Westwood and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор