Сравнение MDST с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
MDST и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.06% | 7.09% | 17.29% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
MDST
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и KNG
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
MDST vs. KNG — Ранг доходности на риск
MDST
KNG
Сравнение MDST c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.47 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 1.70 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.49 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между MDST и KNG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и KNG
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.50% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и KNG
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -35.12% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -10.55% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -6.79% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.10% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.94% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и KNG
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.36% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 7.47% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 13.64% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 13.63% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.30% | -1.07% |