PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDST с HMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).

MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MDST и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и HMSIX

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		11.80%7.09%17.29%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%17.52%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у HMSIX с доходностью 17.65%.

MDST

1 день
-1.07%
1 месяц
1.13%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.54%
1 год
13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с MDST:
MDST с WEEIMDST с MLPIMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPRX.PAMDST с SLNZ
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP

Сравнение комиссий MDST и HMSIX

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Доходность на риск

MDST vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTHMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.44

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.67

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.56

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

0.94

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HMSIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.37

+0.80

Корреляция

Корреляция между MDST и HMSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и HMSIX

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности HMSIX в 7.29%

TTM20252024202320222021202020192018
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.44%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%

Просадки

Сравнение просадок MDST и HMSIX

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и HMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSTHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-68.43%

+54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-15.22%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.91%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-12.47%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

9.07%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и HMSIX

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у Hennessy Midstream Fund (HMSIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSTHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.23%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

10.22%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

19.24%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.26%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

29.62%

-13.39%