PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с EIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 30.04% for EIPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDST charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности MDST и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.96%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.96%
6 месяцев
19.46%
1 год
30.04%
3 года*
21.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и EIPX

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.96%11.44%7.22%

Correlation

The correlation between MDST and EIPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.76

The correlation between MDST and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDST и EIPX

Секторы
MDST
EIPX

Энергетика

100.0%
69.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

26.1%

Энергетика

MDST
100.0%
EIPX
69.5%

Сырьевые материалы

MDST

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

MDST

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

MDST

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

MDST

-

EIPX

-

Финансовые услуги

MDST

-

EIPX

-

Здравоохранение

MDST

-

EIPX

-

Промышленность

MDST

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

MDST

-

EIPX

-

Технологии

MDST

-

EIPX
0.2%

Коммунальные услуги

MDST

-

EIPX
26.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

MDST vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.71

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.82

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

7.32

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

20.31

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.71

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.20

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MDST и EIPX

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-15.43%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-4.12%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.58%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.27%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.49%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и EIPX

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.01%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.50%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.17%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.06%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

15.06%

+1.05%

Сравнение комиссий MDST и EIPX

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и EIPX

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности EIPX в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDST and EIPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to EIPX (4.01%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs EIPX's -15.43%.

On 1-year performance, EIPX leads with 30.04% vs 17.62% for MDST. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPX has performed better with a 30.04% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 2.68% for EIPX.

They also come from different issuers: Westwood and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор