Сравнение MDST с ATMP
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. MDST is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 18.01% for ATMP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MDST charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности MDST и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 20.02%.
MDST
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам MDST и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 14.94% | 7.09% | 17.29% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.02% | 1.73% | 16.72% |
Correlation
The correlation between MDST and ATMP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between MDST and ATMP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. ATMP — Ранг доходности на риск
MDST
ATMP
Сравнение MDST c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.51 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 6.16 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.09 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок MDST и ATMP
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -80.86% | +66.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -7.26% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -6.07% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -31.15% | +28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.95% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и ATMP
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.87%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.61% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 10.72% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 14.00% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 22.23% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 27.68% | -11.57% |
Сравнение комиссий MDST и ATMP
MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и ATMP
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.33% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and ATMP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.61%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs ATMP's -80.86%.
On 1-year performance, ATMP leads with 18.01% vs 17.62% for MDST. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ATMP has performed better with a 18.01% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 0.00% for ATMP.
MDST is categorized as Energy Equities, while ATMP is MLPs. They also come from different issuers: Westwood and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.95% for ATMP.
MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDST и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор