PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDSIX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDSIX с GUSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDSIX (Integrity Short Term Government Fund) and GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, MDSIX returned 1.97%/yr vs -13.74%/yr for GUSTX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MDSIX charges 0.55%/yr vs 0.01%/yr for GUSTX.

Доходность

Сравнение доходности MDSIX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDSIX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.97% против -13.74% соответственно.

MDSIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.48%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.97%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.95%
10 лет*
-13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDSIX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		1.54%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		1.46%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Correlation

The correlation between MDSIX and GUSTX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Short Term Government Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с HLGAXMDSIX с FEUGXMDSIX с DFFGXMDSIX с VUSTXMDSIX с FUMBXMDSIX с FBLTX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BTTRXGUSTX с TFLOGUSTX с BNDGUSTX с BSVGUSTX с CBFSX

Доходность на риск

MDSIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDSIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSIXGUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.34

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
11.33

-7.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

7.41

-5.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

20.36

-15.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

57.94

-38.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDSIX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDSIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSTX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDSIX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSIXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.34

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.54

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.44

+1.04

Просадки

Сравнение просадок MDSIX и GUSTX

Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и GUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSIXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.28%

-79.98%

+68.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-0.20%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.60%

-1.19%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.08%

-1.19%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.28%

-79.98%

+68.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-77.68%

+77.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-36.05%

+34.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.07%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MDSIX и GUSTX

Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSIXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.34%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.87%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

1.22%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

1.75%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

25.45%

-22.29%

Сравнение комиссий MDSIX и GUSTX

MDSIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDSIX и GUSTX

Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности GUSTX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.82%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.28%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%

Часто задаваемые вопросы

MDSIX and GUSTX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDSIX has higher volatility (1.04%) compared to GUSTX (0.34%). In terms of maximum drawdown, MDSIX dropped -11.28% vs GUSTX's -79.98%.

GUSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDSIX и GUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор