Сравнение MDSIX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MDSIX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDSIX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.87% против -13.82% соответственно.
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDSIX и GUSTX
MDSIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
MDSIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
MDSIX
GUSTX
Сравнение MDSIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDSIX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 3.18 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 10.74 | -7.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 7.08 | -5.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 20.50 | -15.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 58.55 | -40.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDSIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.18 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.55 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.44 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между MDSIX и GUSTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDSIX и GUSTX
Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок MDSIX и GUSTX
Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDSIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -79.98% | +68.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -0.20% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -1.19% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.28% | -79.98% | +68.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -77.89% | +77.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -35.61% | +34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.07% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDSIX и GUSTX
Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDSIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.29% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.83% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.27% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.73% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 25.44% | -22.31% |