Сравнение MDSIX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MDSIX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDSIX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.87% против -1.47% соответственно.
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDSIX и FBLTX
MDSIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
MDSIX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
MDSIX
FBLTX
Сравнение MDSIX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDSIX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | -0.06 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | -0.01 | +3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.00 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 0.21 | +4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 0.44 | +17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDSIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -0.06 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.39 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.10 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.05 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между MDSIX и FBLTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDSIX и FBLTX
Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MDSIX и FBLTX
Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDSIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -49.06% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -9.51% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -44.19% | +33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.28% | -49.06% | +37.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -41.11% | +40.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -20.66% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 4.47% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDSIX и FBLTX
Текущая волатильность для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDSIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 3.71% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 6.63% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 11.48% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.72% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 14.62% | -11.49% |