Сравнение MDSIX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности MDSIX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDSIX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDSIX имеют среднегодовую доходность 1.87%, а акции FEUGX немного впереди с 1.88%.
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDSIX и FEUGX
И MDSIX, и FEUGX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
MDSIX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
MDSIX
FEUGX
Сравнение MDSIX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDSIX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 3.06 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 7.86 | -4.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.73 | -1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 9.44 | -4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 32.30 | -14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDSIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.68 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.51 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MDSIX и FEUGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDSIX и FEUGX
Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок MDSIX и FEUGX
Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDSIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -18.32% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -0.53% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -3.05% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.28% | -3.17% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.32% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.15% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.16% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDSIX и FEUGX
Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDSIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.23% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.96% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.56% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.48% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.25% | +1.88% |